金融風(fēng)險管理師考試手冊（第五版）（經(jīng)濟科學(xué)譯庫）
- 所屬分類：
其他財稅外..
- 作者：
喬瑞 著，王博 等譯
- 出版社：
中國人民大學(xué)出版社
- ISBN：9787300131726
- 出版日期：2011-2-1
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原價：
￥148.00元
現(xiàn)價：￥102.10元
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圖書簡介
致力于獲得金融風(fēng)險管理師(FRM)認(rèn)證的風(fēng)險管理專業(yè)人員都用本書來學(xué)習(xí)和更新關(guān)于金融風(fēng)險管理的綜合信息。
本書具有深遠(yuǎn)和務(wù)實的見解，是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理培訓(xùn)項目的核心手冊。它幫助考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險專業(yè)協(xié)會(GARe)的FRM考試，這是衡量金融風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評估和控制風(fēng)險。本書由風(fēng)險管理專家菲利普．喬瑞撰寫，并且得到了GARP的全力支持。本書把金融風(fēng)險管理者們的核心知識架構(gòu)概括如下：
市場，信用，操作，流動性和整體風(fēng)險管理
數(shù)量分析方法
資本市場
投資管理和對沖基金風(fēng)險
與風(fēng)險管理相關(guān)的監(jiān)管和法律問題
FRM被認(rèn)為是世界上最具聲望的衡量金融風(fēng)險管理能力的全球性認(rèn)證。由于FRM考試是世界范圍內(nèi)風(fēng)險管理者的基本要求，本書致力于金融風(fēng)險管理的實務(wù)技術(shù)以及解決問題的方法，這在實際中相當(dāng)重要。通過以前考試題目的解析，考生可以準(zhǔn)備FRM考試并且迎接在職業(yè)生涯中肯定將面對的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)。
目錄
第1部分 數(shù)量分析
第1章 債券的基本原理
1.1 折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
1.2 價格一收益率關(guān)系
1.3 債券價格的導(dǎo)數(shù)
1.4 重要公式
1.5 例題解答
第2章 概率論基礎(chǔ)
2.1 刻畫隨機變量
2.2 多元分布函數(shù)
2.3 隨機變量函數(shù)
2.4 重要的分布函數(shù)
2.5 極限分布
2.6 重要公式
2.7 例題解答
第3章 統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)
3.1 現(xiàn)實數(shù)據(jù)
3.2 參數(shù)估計
3.3 回歸分析
3.4 重要公式
3.5 例題解答
第4章 蒙特卡洛方法
4.1 隨機變量的模擬
4.2 模擬實現(xiàn)
4.3 風(fēng)險的多種來源
4.4 重要公式
4.5 例題解答
第2部分 資本市場
第5章 衍生產(chǎn)品介紹
5.1 衍生產(chǎn)品市場綜述
5.2 遠(yuǎn)期合約
5.3 期貨合約
5.4 互換合約
5.5 重要公式
5.6 例題解答
第6章 期權(quán)
6.1 期權(quán)收益
6.2 期權(quán)費
6.3 期權(quán)定價
6.4 其他類型期權(quán)
6.5 利用數(shù)值方法對期權(quán)定價
6.6 重要公式
6.7 例題解答
第7章 固定收益證券
7.1 債務(wù)市場概述
7.2 固定收益證券
7.3 固定收益證券分析
7.4 即期和遠(yuǎn)期利率
7.5 提前償付
7.6 證券化
7.7 重要公式
7.8 例題解答
第8章 固定收益衍生品
8.1 遠(yuǎn)期合約
8.2 期貨
……
第3部分 市場風(fēng)險管理
第4部分 投資風(fēng)險管理
第5部分 信用風(fēng)險管理
第6部分 法律、操作和全面風(fēng)險管理
第7部分 監(jiān)管與法規(guī)
